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看板 Stock
作者 標題 [心得] 2023年做純量化年報
時間 Thu Jan 4 18:12:48 2024
各位前輩好，小弟蝦米戶也跟風發個年報~
總結一下2023年的損益，+945,232，平均使用部位約2,300,000，報酬率約41%。
背景:讀碩開始玩投資，比過兩次虛擬投資比賽冠軍，也吃過好幾次的選擇權龜零膏，隔
年開始主觀交易股票期貨後才慢慢找到賺錢的方法；2020年開始接觸程式交易，也才真正
理解它迷人的地方，時至今日依舊100%程式交易。
年開始主觀交易股票期貨後才慢慢找到賺錢的方法；2020年開始接觸程式交易，也才真正
理解它迷人的地方，時至今日依舊100%程式交易。
選擇完全程式化的原因，並非程式交易一定比主觀交易好，各有優缺點，但因為工作等問
題比較沒有時間一直盯盤，加上主觀交易對心理的考驗更是巨大，小弟沒有信心可以一直
贏下去，所以才毅然決然改成完全程式化。
題比較沒有時間一直盯盤，加上主觀交易對心理的考驗更是巨大，小弟沒有信心可以一直
贏下去，所以才毅然決然改成完全程式化。
2023年做法:純量化、系統化交易股票，約10個交易日換持股(汰弱留強)，換股日當天撈
全部上市櫃的股票資料，再篩選出最好的五檔股票，收盤價買進並同時賣出，且固定持有
五檔，每次都維持固定的持股水位，不猜大盤，其實也就是做一檔屬於自己的ETF。
全部上市櫃的股票資料，再篩選出最好的五檔股票，收盤價買進並同時賣出，且固定持有
五檔，每次都維持固定的持股水位，不猜大盤，其實也就是做一檔屬於自己的ETF。
2023整年損益圖:
https://imgur.com/a/QHqJDoT.PNG
![[圖]](https://i.imgur.com/DHVWxdc.png)
2023整年績效走勢圖:
https://imgur.com/a/sIGD6yT.PNG
![[圖]](https://i.imgur.com/kaTC0A4.png)
心得:年初的選股效率蠻好的，6、7月也順利掌握到一些飆股，但越接近年底選股效果卻
越來越差，12/29最後一天交易日持股更是暴跌5%，整年來看報酬率41%，對比大盤的成績
來說真的不算太好，未來得繼續尋找更有效的股票因子。
越來越差，12/29最後一天交易日持股更是暴跌5%，整年來看報酬率41%，對比大盤的成績
來說真的不算太好，未來得繼續尋找更有效的股票因子。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.150.61.95 (臺灣)
※ 作者: kriemh 2024-01-04 18:12:48
※ 文章代碼(AID): #1bbeIYuP (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1704363170.A.E19.html
推 : 滿厲害的 推 不過為何只做10天這麼短
程式回測的結果
推 : 強~2F 01/04 18:23
推 : 厲害厲害3F 01/04 18:24
推 : 厲害4F 01/04 18:24
→ : 厲害5F 01/04 18:25
推 : 可以把/a/拿掉6F 01/04 18:26
推 : 太神了7F 01/04 18:27
推 : 蠻特別的 厲害8F 01/04 18:32
推 : 恭喜賺翻9F 01/04 18:33
推 : 推10F 01/04 18:33
→ : 元大也可以程式交易嗎？11F 01/04 18:33
推 : 推推12F 01/04 18:40
推 : 看起來只是跟著大盤再走而已13F 01/04 18:42
→ : 直接上台指
→ : 直接上台指
謝謝提醒，不過我在期貨那邊是做 多商品CTA,個人覺得比純避險好
推 : 賺爛了賺爛了15F 01/04 18:46
推 : 強歐16F 01/04 18:46
推 : 賺爛17F 01/04 18:48
推 : 推18F 01/04 18:51
推 : 厲害高手！19F 01/04 18:54
推 : 推20F 01/04 19:10
推 : 猛21F 01/04 19:12
推 : 太猛22F 01/04 19:18
→ : 蠻強的其實23F 01/04 19:19
推 : 賺爛24F 01/04 19:24
推 : 厲害25F 01/04 19:24
推 : 猛26F 01/04 19:34
推 : 蠻厲害的，坦白說！27F 01/04 19:47
推 : 推 能省時間就贏了28F 01/04 19:48
推 : 高手29F 01/04 19:49
推 : 羨慕30F 01/04 20:23
推 : 強啊31F 01/04 20:30
→ : 恭喜恭喜32F 01/04 20:34
→ : 能穩定賺錢都是好方法33F 01/04 20:39
推 : 請問進出場依據34F 01/04 21:14
推 : 佩服35F 01/04 21:32
※ 編輯: kriemh (223.136.205.202 臺灣), 01/04/2024 22:18:31推 : 大盤只有20幾吧36F 01/04 22:16
※ 編輯: kriemh (223.136.205.202 臺灣), 01/04/2024 22:27:50※ 編輯: kriemh (223.136.205.202 臺灣), 01/04/2024 22:32:48
推 : 超強的真正睡覺也賺錢37F 01/05 12:40
→ : 順便請問程式交易是什麼券商可以？
→ : 順便請問程式交易是什麼券商可以？
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