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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-06-25 04:19:16
看板 Stock
作者 applebg (Eugenicist)
標題 [心得] 演算法交易實用與否。
時間 Sat Jun 24 05:53:15 2023

各位好，我目前是資工碩的學生。我選課的時候特別選了一門演算法交易來驗證看看究竟
電腦能夠輔助我們交易到哪種程度。目前測試的結果，發現演算法交易大部分的時候都會
讓我們賠錢，而且交易的頻率越高賠得越多，這很明顯是賠在手續費的部分。有時候會小
賺一點點，但我覺得並不會比基本面分析來的優秀多少。


另外我也試過使用AI去幫助我預測股價，結果發現預測價格與實際價格最多會差到10% ，
也就是幾乎一個漲跌停了。

我的心得是，演算法交易或是AI預測股價，最多只能輔助你做決策，這些技術完全沒辦法
取代人為的判斷。演算法能夠在價格暴跌的時候讓你趕快賣出，這是自動化的好處，而AI
我不知道能幹嘛。AI這種純理性的東西是沒辦法解釋人類不理性的行為的。


總之，人類的商業智慧還是可以在交易的世界站上一席之地。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.134.5.239 (臺灣)
※ 作者: applebg 2023-06-24 05:53:15
※ 文章代碼(AID): #1abXHEj_ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1687557198.A.B7F.html
噓 dosiris     : 你沒餵給它巴菲特的交易資料1F 06/24 06:03
推 BernieWisman: 稍微學一點研究所等級的asset pricing 你就會知道2F 06/24 06:06
→ BernieWisman: 為什麼技術分析和程式交易不可能達到超額報酬了
→ BernieWisman: 至少不可能長期做得到
推 springman   : 真的嗎？好像太弱了。你們測試的時間有多長呢？感覺5F 06/24 06:07
→ springman   : 上這兩年應該低買高賣都會賺錢，連停損都不太需要。
噓 Sugimoto5566: 加油,等到軟體每次交易每天都賺錢你就是世界首富了7F 06/24 06:23
推 dosiris     : 黃世傑跟你一樣那麼早就放棄的話8F 06/24 06:35
推 Tenging     : 你喂垃圾當然就產出垃圾9F 06/24 06:40
→ Tenging     : 為什麼不乾脆讓ai製造對帳單
→ sazabijiang : 你要不要列一下 你參考過哪些前人的文獻11F 06/24 06:43
→ tompi       : 因為你的目標錯了12F 06/24 06:49
推 Isopod      : 你自己人工操作都賠錢的話，憑什麼寫出來的演算法會13F 06/24 06:51
→ Isopod      : 賺錢？
→ tinybunny   : 餵它哥布林做指數長趨勢很難賠,不是8掛的哥布林15F 06/24 06:55
→ tinybunny   : 先省下手續費和稅金
推 Tenging     : 你的ai17F 06/24 06:58
→ Tenging     : https://imgur.com/3ZiCmoW.jpg
[圖]
→ cjormp904   : 並沒有，看看多少程式交易的受惠者。19F 06/24 07:03
→ cjormp904   : 另外看看有多少人是規律的死去（停損）
噓 adks3489    : 這ID又... XD21F 06/24 07:09
噓 WilliamWill : 你沒考慮批踢踢法人當然虧錢22F 06/24 07:10
另外，你贏錢，券商會贏錢；你輸錢，券商也會贏錢。所以大家可以考慮成立券商，不管
投資人贏錢或輸錢，券商都贏錢!
※ 編輯: applebg (220.134.5.239 臺灣), 06/24/2023 07:18:22
推 Tenging     : 如果券商會贏錢 作夢23F 06/24 07:19
→ Tenging     : 會撈錢的分明是投信
→ Tenging     : 高額的代操手續費跟人頭帳戶
推 zero7810    : 你弄錯了吧..不是這樣用的26F 06/24 07:33
→ zero7810    : 你連穩定贏錢都做不到 做出來的AI當然賺不到錢
→ zero7810    : 我知道的都低調賺爛 而且都知道自己在賺什麼錢
→ zero7810    : 不屬於他能賺的範圍不會去碰
會賺得他們也不會講，所以我們無從得知。不過我覺得股市交易跟一般市場的商品交易，
最大的不同點在於股市訊息是很充分的。在一般市場的商品交易，因為資訊不對稱，反而
可以進行些許的套利，比方說我從淘寶羅保羅進貨到台灣，用one boy 的品牌去賣，這樣
就足夠套利了。
※ 編輯: applebg (220.134.5.239 臺灣), 06/24/2023 07:44:52
推 xm3u4vmp6   : 目前看到穩賺都是用資本攻擊人家30F 06/24 08:09
推 mecca       : 可以同條件  把買進時機和賣出時機反向操作31F 06/24 08:11
→ mecca       : 賺翻QQ
推 xm3u4vmp6   : 你有先參考過finlab 回測的策略嗎33F 06/24 08:14
推 jinso7410   : 長線無腦多指數+債就對了34F 06/24 08:24
→ HCYPMGO     : 能預測金管會新聞稿的真實性 8成就好 你就發達了35F 06/24 08:26
推 ntuooo      : 好36F 06/24 08:34
推 jinso7410   : 這種短線交易沒辦法確保長年賺錢37F 06/24 08:36
→ jinso7410   : 沒辦法確保長年賺錢 就沒辦法開槓歐印 直接pass
推 richaad     : 廢話，不然資訊系人人都是首富了39F 06/24 08:41
→ kamisanma   : 策略終歸還是人寫的。至於頻繁交易賠手續費連「問40F 06/24 08:55
→ kamisanma   : 題」都稱不上
→ yunf        : 小朋友曹沖秤象的故事你聽過嗎？象的重量就是你想要42F 06/24 08:56
→ yunf        : 的結果而船是你的架構你所謂的演算法只是船上的那些
→ yunf        : 小石頭你看要有多少小石頭才有辦法測出一頭大象的重
→ yunf        : 量不是演算法不行是你寫不寫得出來的問題
我覺得我可能要去研究看看機率論關於隨機過程的研究了。
推 furnaceh    : 演算法碰到NV這種盤後漲25趴 事先看得出來嗎46F 06/24 09:10
※ 編輯: applebg (220.134.5.239 臺灣), 06/24/2023 09:15:53
推 jinso7410   : 想當初花了十年測試各種垃圾數據47F 06/24 09:13
→ jinso7410   : 還不如無腦開槓歐印台指+美債 躺著賺
→ nicejeffery : 主力要拉就拉要殺就殺管你AI49F 06/24 09:22
籌碼面的東西AI是沒有辦法預測的。
推 oldmove     : 印象中之前我在交大時，就有學長在搞這一塊50F 06/24 09:34
→ oldmove     : 但是航運財富自由後 就沒聽過他在搞
推 aikotoba    : 長期輸在交易或是摩擦成本很正常啊 所以這時候要做52F 06/24 09:40
→ aikotoba    : 的是跟交易所或是券商拿到好的手續費率 再評估是否
→ aikotoba    : 可行 當然一般散戶才沒有這種資源
※ 編輯: applebg (220.134.5.239 臺灣), 06/24/2023 09:45:44
→ yunf        : 你不懂的東西不代表別人不知道你覺得無法預測的東西55F 06/24 09:55
→ yunf        : 不代表別人沒有辦法預測只是你還不知道怎麼做而已
我想我永遠都無法知道。真的會賺錢的人他們什麼都不會講。而會講的那些人，會開課賺
錢販賣根本無法驗證的方法。
※ 編輯: applebg (220.134.5.239 臺灣), 06/24/2023 09:59:20
→ yunf        : 是你覺得無法還是你用了邏輯證明過他無法？如果只是57F 06/24 09:57
→ yunf        : 你覺得這種想法是非常危險的
關於『預測未來』這件事，有太多種可能性。
我們在修課的時候喜歡講造物主的觀念。這位造物主在每一秒鐘（或更小的時間單位）都
會給定一個最佳解，然後下一秒又用他神奇的手把這個最佳解打亂，最佳解變成其他的解
，每一秒都這樣子搞，我們到底要怎麼預測呢？人算不如天算！
※ 編輯: applebg (220.134.5.239 臺灣), 06/24/2023 10:00:43
推 FakeBlack   : Renaissance Technologies：蛤?59F 06/24 10:00
→ FakeBlack   : Jump Trading：?
※ 編輯: applebg (220.134.5.239 臺灣), 06/24/2023 10:08:52
噓 abc7360393  : 查一下2 Sigma跟著名的renaissance基金 用計量賺錢61F 06/24 10:08
→ abc7360393  : 的公司多到不行 不要跟股板一堆井蛙一樣好嗎
噓 GLaDOS1105  : Jump Trading:63F 06/24 10:26
推 yamakazi    : Citadel, 2 sigma, Worldquant, 一堆量化交易公司啊64F 06/24 10:33
噓 yanchi030   : 喔65F 06/24 10:34
推 yamakazi    : 還有milennuim，如果是專做加密貨幣的量化交易公司66F 06/24 10:36
→ yamakazi    : 更多
→ yamakazi    : 你要找到一個聖杯基本上是不可能的，就連量化交易公
→ yamakazi    : 司也是一直在找新策略。舊策略可能過幾週到幾個月就
→ yamakazi    : 無法獲利了
→ yamakazi    : 簡體中文比較多關於量化的討論，去一畝三分地看看就
→ yamakazi    : 知道
噓 fatguy5566  : 會說技術分析跟程式交易沒辦法拿到超額報酬的 只是73F 06/24 10:39
→ fatguy5566  : 在秀自己有多無知而已
→ yamakazi    : https://i.imgur.com/alRtgQ2.jpg75F 06/24 10:39
→ yamakazi    : 而且本多忠勝，量化基金錢多，分小組多線進攻，每個
→ yamakazi    : 小組幾個人而已，按獲利比例分潤，沒賺錢的組領底薪
→ yamakazi    : ，有賺錢的組領20趴分紅，對老闆來說蒿兔露絲
[圖]
噓 SuGK        : 真正賺錢的人講很多啊 只是你覺得過時而已79F 06/24 10:45
→ SuGK        : 巴菲特會不會賺錢 他有沒有分享 你有沒有聽
巴菲特說的我有做，有穩定的賺。我只是在討論短線進出的演算法交易。
※ 編輯: applebg (220.134.5.239 臺灣), 06/24/2023 10:51:07
推 birdjack    : 股板壞人很多不然就是蠢人太多81F 06/24 11:08
推 boykid      : 至少你可以把歷來大師名嘴的技術方法套進去，打臉他82F 06/24 11:09
→ boykid      : 們方法都不是穩賺
推 RS221       : 別這樣就下結論，你是不是拿一堆落後指標當參數？股84F 06/24 11:24
→ RS221       : 票是預測未來趨勢，不是檢驗歷史，看不看得懂就看緣
→ RS221       : 份了
推 LansingAltec: 股版真多不會賠錢的高手87F 06/24 11:27
推 Aether13    : 股票大漲跌大多來自內線消息 或是你對該領域有很深88F 06/24 11:27
→ Aether13    : 的理解 這又沒辦法量化
推 popcool     : 你把那些用程式做高頻交易的人賺爛的人放哪了90F 06/24 11:28
推 stevenkane  : 那裡可以修？91F 06/24 11:34
推 shmirmy     : 賺錢看市場，賠錢看自己92F 06/24 11:34
推 gtyyxoxo    : 一般只靠公開消息的凡人，買股會賺基本都靠貪婪跟93F 06/24 11:45
→ gtyyxoxo    : 運氣，所以你AI當然會賠錢啊，因為他不懂貪婪運氣
→ gtyyxoxo    : 也不好，我建議你先請AI算算股票市場的存活率是多
→ gtyyxoxo    : 少，再設定他的貪婪程度
推 zaqimon     : 理論上AI應該要跟人類一樣自己不斷更新策略97F 06/24 11:49
推 sky22485816 : 我能跟你肯定的是，一定有算法策略能靠交易賺錢，98F 06/24 11:57
→ sky22485816 : 但不能肯定一個策略可以有效多久。
→ egg87346    : 明明就不是隨機  覺得是隨機就不可能寫出好程式100F 06/24 12:08
→ paulwade    : 應該說不是演算法交易不行，是你的演算法不行101F 06/24 12:09
→ egg87346    : 最平凡的均線交易法就告訴你絕對不是隨機了102F 06/24 12:09
→ aromaraz    : jane street, citadel, jump trading 是怎麼賺錢的103F 06/24 12:21
→ aromaraz    : ？
推 hotbeat     : 射飛鏢也許都比較有用105F 06/24 12:45
→ honestonly  : 你的AI程式不行應該是繼續優化 不是上來發心得106F 06/24 12:58
推 chanel1259  : https://i.imgur.com/AJ6EVLL.jpeg107F 06/24 13:02
→ chanel1259  : https://i.imgur.com/Ajas6Z3.jpeg
[圖]
 
[圖]
推 snoopy790428: 因為你用的是韭菜演算法109F 06/24 13:05
推 Iamjkc      : 因為你用了爛的演算法   先叫你一招定期定額ETF 回110F 06/24 13:05
→ Iamjkc      : 測有賠錢的拿出來討論
→ snoopy790428: 就跟韭菜們有固定的模式賠錢一樣112F 06/24 13:05
推 ProTrader   : 碩班的話  先弄出一篇新論文等級的演算法再說吧113F 06/24 13:11
→ ProTrader   : 最起碼也要先看懂當前演算法在不同市況下的損益
推 a76126      : 今年AI應該隨便預測都賺115F 06/24 13:23
→ huk40199    : 單純就是你不會寫而已116F 06/24 13:27
→ bnn         : 是你的策略問題 有些回測策略都可以做出一堆獲利117F 06/24 13:39
→ bnn         : 真的上線賠一屁股 你連回測策略都還沒賺錢
推 hunteryoyoyo: 爬蟲閒聊多空比例然後對做119F 06/24 14:30
推 RuleAllWorld: 人都不會的，叫人工的去做120F 06/24 15:05
→ ninggo      : 推文一堆量化專家氣急敗壞121F 06/24 15:24
推 sungtau     : 可以啊!新文藝復興的大獎章比老巴報酬高蠻多的122F 06/24 15:35
推 appleball200: 看天份跟機運，我長期是打敗大盤的，而且贏不少123F 06/24 15:41
→ appleball200: 我只用程式交易，手動我反而賠錢
推 zxcv91039   : 求教盤整時平滑績效的策略125F 06/24 15:51
推 staytuned74 : 做量化交易搞懂基本財務sense 再來，不是直接沒財126F 06/24 15:55
→ staytuned74 : 務sense 就硬幹，邏輯先想清楚
噓 qwe70302    : 大家不用太認真，這ID就是來討噓的128F 06/24 15:55
→ staytuned74 : 有些方法不是方法不行，是人不行的問題，就像同as129F 06/24 15:59
→ staytuned74 : set class 還是有贏家跟輸家，另在學校是不會學到
→ staytuned74 : 贏家策略的，學習只是學到基礎，後續alpha還是得靠
→ staytuned74 : 自己
推 tkc7        : 電腦能想到的優點是符合條件該買就買該賣就賣不囉嗦133F 06/24 16:46
→ alvinlin    : 如果人做不到的電腦當也就做不到。134F 06/24 17:25
推 DCSHK       : 因為AI沒有內褲線阿 看看高端135F 06/24 17:34
→ BC0710      : 連論文題目都不是的選課作業就想賺錢136F 06/24 18:52
噓 KadourZiani : 主力朋友最喜歡尼們這種想依賴程式的xxdd不能說太多137F 06/24 19:18
推 LabaEllis   : 我這邊的演算法比較暴力比較單純 就只是低買高賣而138F 06/24 19:34
→ LabaEllis   : 已
推 Tanqueray   : 偏有人賺錢的唷 吳偉仁程式交易140F 06/24 19:54
噓 s1001527    : 這ID先噓，淡江資工念完沒？141F 06/25 01:55

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