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作者 opppoo123 (little_dd屬於言論自由況)
標題 [請益] 計算 可修正策略 的期望值
時間 Wed Mar 22 14:01:32 2023


任何一個策略 都可以透過回測或實際操作得到其
1.勝率
2.賺賠比
3.期望值
（如100%穩贏）

問題在於大多數人在虧損時期 常會修正策略
（發現勝率只有50%）

如此再透過回測得到修正後策略的
1.勝率
2.賺賠比
3.期望值
（新策略又修到100%穩贏）

以上修正未來可能會發生無數次
每次都只以新策略去推測盈虧 可能會過度樂觀

有沒有辦法把未來對策略的修正也納入期望值計算的方法？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.10.209 (臺灣)
※ 作者: opppoo123 2023-03-22 14:01:32
※ 文章代碼(AID): #1a6fc-j7 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1679464894.A.B47.html
噓 multiView: 笑死，誰教你這樣搞的。虧損就修正策略? 天才1F 03/22 14:03
推 adagiox: 做回測8成勝率 實際做只有6成是正常的 你只能提前先抓高勝率而已 市場會進化 沒辦法2F 03/22 14:05
→ illreal: 你那個算出的期望值overfitting.是假的 要選一段時間區段做訓練然後feed forward4F 03/22 14:07
→ adagiox: Drawdown也是正常的...你一開始就要接受有某種程度的Drawdown6F 03/22 14:08
推 islandant: 市況如果變化的話不就被扒來扒去8F 03/22 14:10
推 YJM1106: 券商目標價打8折 發現到不了再打8折這樣9F 03/22 14:11
→ hedonist: 哥燈、阿甘10F 03/22 14:12
推 bluezero000: overfitting11F 03/22 14:13
→ hsucheng: 高頻交易表示：12F 03/22 14:13
推 abc0922001: 用 Portfolio Visualizer 跑蒙特卡羅預測阿13F 03/22 14:18
推 chanel1259: https://i.imgur.com/EEC21bo.jpg14F 03/22 14:19
[圖]
推 harry901: 當你在修正的那個時刻  就已經對過去計算的期望值進行修正了  這變成導為果了
計算這些東西都只是參考  風控比這個重要多了15F 03/22 14:26
推 natukage: 改參數不就是改成過去賺未來賠 因為會平衡18F 03/22 14:59
→ luhulord: 沒有out of sample test的sense怎麼回測都是垃圾19F 03/22 15:28
推 stlinman: 我只知道有未來函數的指標沒參考意義，不知道這概念套在策略上是不是一樣? 你可以想想看!20F 03/22 16:08
→ hyk99885ggb: 不是你如果做得順就不會去修正啊因為會有你要的報酬22F 03/22 16:13

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