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作者 onekoni (一貓人我的超人)
標題 Re: [標的] 00713元大高息低波刀口舔血多
時間 Sun Jun  9 05:31:59 2024

動態槓桿雙買策略探討

https://i.imgur.com/XUdgHn7.jpeg
[圖]

七月我將採用動態槓桿策略來因應劇烈波動。

每當大漲，趨勢將會面臨一個高度不確定的狀態，下一週結算不是突破平台而展開連續上
漲，要不就是劇烈下跌修正盤整震盪。

因此，如果面對第一個觸及平台上緣的大漲，突破新高，當天大盤收盤後，期貨收盤前，
可以買進一半口數的點位週結賣權。

由於大漲會讓賣權嚴重折價，會可以用很低的成本買入一個保障。

以06/07為例。
（應該0606更好但我手邊沒數據）

當天大盤收21858，雙買價格。

https://i.imgur.com/ekIscV9.jpeg
[圖]

假設我有50口21500六月結買權。

買入25口21850六月W2賣權。

下星期週結算：

情境一，突破向上：
損失145000，得到明確漲勢的情報。這等同於支付了保險費。

情境二，向下盤整：
壓低結算到21200，獲利667500。這些錢用來在結算後買入買權等反彈。

https://i.imgur.com/19QCisI.jpeg
[圖]

這只有在情勢不確定的大漲新高當天適合，情報確定後就不必特別支付這筆保險費。

我將在七月實驗這樣的策略是否奏效。



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.0.95 (臺灣)
※ 作者: onekoni 2024-06-09 05:31:59
※ 文章代碼(AID): #1cPCtH81 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1717882321.A.201.html
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[標的] 00713元大高息低波刀口舔血多
05-23 09:03 onekoni
Re: [標的] 00713元大高息低波刀口舔血多
05-25 18:17 onekoni
Re: [標的] 00713元大高息低波刀口舔血多
05-27 10:53 onekoni
Re: [標的] 00713元大高息低波刀口舔血多
06-07 20:43 onekoni
Re: [標的] 00713元大高息低波刀口舔血多
06-08 05:46 onekoni
Re: [標的] 00713元大高息低波刀口舔血多
06-09 05:31 onekoni
Re: [標的] 00713元大高息低波刀口舔血多
06-12 11:48 onekoni

※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 05:33:58
※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 05:35:24
※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 06:11:40
推 FaqRicky: 再推1F 06/09 06:35
推 billy791122: 25口P是放到結算嗎，明確漲勢的話應該能先平倉2F 06/09 07:43

我覺得放到結算前還好，多幾天保護期，至少漲三天再平。

消息比錢更值錢，不計較小額支出，當成必要開銷比較不會出意外。
※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 07:56:43
噓 cheerf: 你正在貪高報酬開始合理化你正在賭3F 06/09 08:25
因為我是：
https://i.imgur.com/5wWasiq.jpeg
[圖]

我還以為股票就是在風險平衡報酬最大化？

覺得怕怕的，你可以：
https://i.imgur.com/m7gSHct.jpeg
[圖]

要更穩定的話：
https://i.imgur.com/iQanfG8.jpeg
[圖]

如果連美債都不能忍受風險推薦定存
https://i.imgur.com/CA2d1nh.jpeg
[圖]

你覺得選擇權風險很大，但其實不過是100倍槓桿的0050罷了，只是波動大，要想辦法處
理耗損問題。並沒有什麼不一樣的地方。

推 mizuyoru: 選擇權不太懂，請問期貨也能有相對概念嗎4F 06/09 08:27
期貨不熟，要請教別人。
※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 08:39:56
※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 08:40:11
推 goodapple807: 請問會有停損點位還是繼續轉倉呢？5F 06/09 09:11
沒辦法跟你明確說原則，只能臨機應變，像這個月我就在開出怪數據後逃課到七月點位。


不打沒把握的仗，如果沒有十足的信心以及任何情況都能應付的策略，如果大漲要怎樣，
如果大跌要怎樣，擬定好幾套劇本，沒有這個劇本不如撤退到等比例的遠月，靜待時機。
※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 09:19:46
推 goodapple807: 請問波動很小的月造成時間價值一直流逝，有什麼好對策嗎6F 06/09 09:19
不要在無波時期用選擇權策略。

這個策略適合現在猛爆成長與市場懷疑與貪婪擺盪的主升段。
※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 09:22:20
→ rooberte: 看不懂選擇權在做啥==8F 06/09 09:47
推 goodapple807: 我最近看教學影片才發現Delta跟Theta值應用，感謝分享。
目前就看one大的操作跟影片學習9F 06/09 10:00
歡迎多交流想法
我也是邊實驗邊整理架構
※ 編輯: onekoni (36.224.0.158 臺灣), 06/09/2024 10:04:46
推 billy791122: 波動很小可以改賣P策略
我目前也是參考ONE大點位，用賣方價差單撈一點12F 06/09 10:04
賣權太深奧，風險大到不知道怎麼管理。我還參不透。
※ 編輯: onekoni (36.224.0.158 臺灣), 06/09/2024 10:06:58
→ billy791122: 不過目前台指波動超大，每日都百點振福
你只要能抓到50點趨勢，買方一口就能賺30點以上
買方看大漲，賣方看不跌，兩者風險應該差不多14F 06/09 10:07
買方很賺。

100倍槓桿但損失50%的利息（只要精確定價，甚至有時候買到折價），風險低報酬高，大
概是最便宜的開槓桿方式。

賣方則是收取微薄的利息前卻承擔100倍槓桿的風險，獲利有限的情況下很難把風險對沖
完。

※ 編輯: onekoni (36.224.0.158 臺灣), 06/09/2024 10:23:46
推 billy791122: 但賣方能先拉價外幾百點緩衝，除非暴跌千點以上17F 06/09 10:35
我思考一下
→ n946: 祝賺錢 爽爽18F 06/09 10:35
※ 編輯: onekoni (36.224.0.158 臺灣), 06/09/2024 10:45:05
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